一、2024年1季度集合計(jì)劃基本情況表
序號(hào)	計(jì)劃登記號(hào)	計(jì)劃名稱	期末企業(yè)數(shù)(個(gè))	期末職工人數(shù)(個(gè))	期末資產(chǎn)凈值（萬(wàn)元)	設(shè)立組合數(shù)(個(gè))	本期投資收益(萬(wàn)元)	本年累計(jì)投資收益(萬(wàn)元)
1	99JH20090001	長(zhǎng)江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	5,274	744,553	6,552,219.64	20	50,749.67	50,749.67
2	99JH20090002	長(zhǎng)江金色交響（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	936	214,168	768,363.98	7	5,478.97	5,478.97
3	99JH20090003	長(zhǎng)江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	630	87,525	632,006.88	6	7,493.78	7,493.78
4	99JH20110001	長(zhǎng)江金色共富企業(yè)年金集合計(jì)劃	1,596	24,350	67,937.64	8	950.11	950.11
5	99JH20130047	長(zhǎng)江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃	37	24,413	629,912.45	3	8,073.82	8,073.82
合計(jì)	——	——	8,473	1,095,009	8,650,440.59	44	72,746.35	72,746.35

注：

1.期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。

2.投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。

二、2024年1季度集合計(jì)劃組合明細(xì)表
序號(hào)	計(jì)劃登記號(hào)	計(jì)劃名稱	組合序號(hào)	組合名稱	組合類型	組合代碼	投資管理人名稱	組合期末資產(chǎn)凈值(萬(wàn)元)	本年以來(lái)投資收益率（%）
1	99JH20090001	長(zhǎng)江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	1	待遇支付組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0187	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	115,212.61	0.40
			2	固定收益組合-國(guó)壽	固定收益類	I52Q0132	中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	253,524.84	1.01
			3	固定收益組合-中信	固定收益類	I41Q0064	中信證券股份有限公司	38,831.83	1.75
			4	靈活配置組合-長(zhǎng)江	含權(quán)益類	I51Q0001	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	691,337.30	0.67
			5	靈活配置組合-富國(guó)	含權(quán)益類	I37Q0022	富國(guó)基金管理有限公司	444,537.15	-0.07
			6	靈活配置組合-工銀瑞信	含權(quán)益類	I47Q0289	工銀瑞信基金管理有限公司	94,763.50	3.55
			7	靈活配置組合-海富通	含權(quán)益類	I31Q0051	海富通基金管理有限公司	265,478.69	0.10
			8	靈活配置組合-華泰	含權(quán)益類	I43Q0014	華泰資產(chǎn)管理有限公司	422,447.23	-0.25
			9	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益類	-	華夏基金管理有限公司	-	-
			10	靈活配置組合-南方	含權(quán)益類	I33Q0244	南方基金管理股份有限公司	336,209.86	0.75
			11	靈活配置組合-平安	含權(quán)益類	-	平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	-	-
			12	靈活配置組合-泰康	含權(quán)益類	I49Q0047	泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司	540,843.07	1.03
			13	靈活配置組合-易方達(dá)	含權(quán)益類	I34Q0043	易方達(dá)基金管理有限公司	499,806.30	1.27
			14	靈活配置組合-銀華	含權(quán)益類	-	銀華基金管理股份有限公司	-	-
			15	靈活配置組合-中金	含權(quán)益類	I40Q0018	中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司	271,109.37	-0.14
			16	受托直投組合	含權(quán)益類	T09Q0002	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	56,484.73	0.96
			17	現(xiàn)金增強(qiáng)組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0002	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	1,952,968.79	1.11
			18	信托產(chǎn)品專門組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0216	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	21,343.47	1.53
			19	銀行存款專門組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0217	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	315,656.42	0.74
			20	債權(quán)投資計(jì)劃專門組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0215	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	207,032.35	1.29
2	99JH20090002	長(zhǎng)江金色交響（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	1	安穩(wěn)回報(bào)組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0088	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	74,565.38	0.89
			2	保留賬戶組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0007	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	201,847.74	-
			3	靈活配置組合-華泰	含權(quán)益類	I43Q0015	華泰資產(chǎn)管理有限公司	33,304.40	-0.65
			4	靈活配置組合-招商	含權(quán)益類	I36Q0096	招商基金管理有限公司	15,247.54	0.46
			5	受托直投組合	含權(quán)益類	-	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	-	-
			6	穩(wěn)健收益組合-長(zhǎng)江	含權(quán)益類	I51Q0006	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	285,108.91	1.00
			7	增利債券組合-嘉實(shí)	固定收益類	I35Q0069	嘉實(shí)基金管理有限公司	153,955.44	0.66
3	99JH20090003	長(zhǎng)江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	1	固定收益組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0009	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	179,569.94	1.36
			2	靈活配置組合-工銀瑞信	含權(quán)益類	I47Q0018	工銀瑞信基金管理有限公司	14,765.70	0.93
			3	靈活配置組合-國(guó)泰	含權(quán)益類	I46Q0036	國(guó)泰基金管理有限公司	10,942.21	0.17
			4	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益類	I32Q0083	華夏基金管理有限公司	6,472.73	0.52
			5	受托直投組合	含權(quán)益類	-	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	-	-
			6	穩(wěn)健回報(bào)組合-長(zhǎng)江	含權(quán)益類	I51Q0008	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	417,552.62	1.20
4	99JH20110001	長(zhǎng)江金色共富企業(yè)年金集合計(jì)劃	1	安心避險(xiǎn)組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0029	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	24,093.62	1.15
			2	安心存款組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0028	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	9,749.76	0.72
			3	靈活配置組合-富國(guó)	含權(quán)益類	I37Q0161	富國(guó)基金管理有限公司	14,917.80	2.88
			4	靈活配置組合-工銀瑞信	含權(quán)益類	-	工銀瑞信基金管理有限公司	-	-
			5	靈活配置組合-南方	含權(quán)益類	I33Q0275	南方基金管理股份有限公司	13,963.54	1.54
			6	靈活配置組合-易方達(dá)	含權(quán)益類	-	易方達(dá)基金管理有限公司	-	-
			7	平穩(wěn)增值組合-長(zhǎng)江	含權(quán)益類	I51Q0039	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	5,104.62	-0.26
			8	受托直投組合	含權(quán)益類	-	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	-	-
5	99JH20130047	長(zhǎng)江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃	1	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益類	-	華夏基金管理有限公司	-	-
			2	穩(wěn)定增利組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0075	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	629,865.28	1.32
			3	增強(qiáng)債券組合-博時(shí)	固定收益類	-	博時(shí)基金管理有限公司	-	-

注：

1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準(zhǔn)，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒(méi)有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的，都為含權(quán)益類。

2.本年以來(lái)投資收益率為該組合單位凈值增長(zhǎng)率。

對(duì)因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的，收益率分階段計(jì)算。

（1）分紅情況

期間多段分紅收益率公式：R=（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值）*（期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值/（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額））*...*（期末單位凈值/（期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額））-1
其中，單位份額分紅金額=分紅當(dāng)天分紅金額/分紅前總份額

（2）凈值歸一情況

期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值*第1次凈值歸一系數(shù)）/期初單位凈值）*（（期內(nèi)第2次歸一當(dāng)天單位凈值*第2次凈值歸一系數(shù)）/期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值）*...*（期末單位凈值/期內(nèi)第n次歸一當(dāng)天單位凈值）-1

其中，凈值歸一系數(shù)=凈值歸一當(dāng)天總份額/凈值歸一前一天總份額

期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時(shí)，按上述公式進(jìn)行混合分段并計(jì)算期間收益率。

3.本年以來(lái)投資收益空缺的為2024年1月1日及以后正式運(yùn)作的組合。

三、2024年1季度集合計(jì)劃分組合類型收益情況表
序號(hào)	計(jì)劃登記號(hào)	計(jì)劃名稱	組合類型	樣本組合數(shù)（個(gè)）	樣本組合期末資產(chǎn)凈值(萬(wàn)元)	本年以來(lái)加權(quán)平均收益率(%)
1	99JH20090001	長(zhǎng)江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益類	7	2,904,570.31	1.05
			含權(quán)益類	10	3,623,017.20	0.59
			綜合	17	6,527,587.51	0.79
2	99JH20090002	長(zhǎng)江金色交響（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益類	2	228,520.82	0.73
			含權(quán)益類	3	333,660.85	0.80
			綜合	5	562,181.67	0.77
3	99JH20090003	長(zhǎng)江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益類	1	179,569.94	1.36
			含權(quán)益類	4	449,733.26	1.16
			綜合	5	629,303.20	1.22
4	99JH20110001	長(zhǎng)江金色共富企業(yè)年金集合計(jì)劃	固定收益類	2	33,843.38	1.02
			含權(quán)益類	3	33,985.96	1.85
			綜合	5	67,829.34	1.43
5	99JH20130047	長(zhǎng)江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃	固定收益類	1	629,865.28	1.32
			含權(quán)益類	-	-	-
			綜合	1	629,865.28	1.32
合計(jì)	——	——	固定收益類	13	3,976,369.73	1.09
合計(jì)	——	——	含權(quán)益類	20	4,440,397.27	0.67

注：

1.樣本為2024年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合。

2.本年以來(lái)加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重; 各組合收益率為單位凈值增長(zhǎng)率。

網(wǎng)站聲明 | 加入收藏 | 網(wǎng)站已支持IPv6

版權(quán)所有不得轉(zhuǎn)載@長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司滬ICP 備12028297號(hào)

滬公網(wǎng)安備 31010102006484號(hào)