一、2022年1季度集合計(jì)劃基本情況表
序號(hào)	計(jì)劃登記號(hào)	計(jì)劃名稱	期末企業(yè)數(shù)(個(gè))	期末職工人數(shù)(個(gè))	期末資產(chǎn)凈值（萬元)	設(shè)立組合數(shù)(個(gè))	本期投資收益(萬元)	本年累計(jì)投資收益(萬元)
1	99JH20090001	長江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	4,870	692,758	5,381,682.01	17	-125,176.31	-125,176.31
2	99JH20090002	長江金色交響（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	949	221,041	743,606.35	6	-7,433.13	-7,433.13
3	99JH20090003	長江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	569	70,730	431,799.40	5	-9,434.97	-9,434.97
4	99JH20110001	長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃	1,588	24,160	41,226.02	5	37.15	37.15
5	99JH20130047	長江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃	34	24,342	468,926.35	3	6,030.10	6,030.10
合計(jì)	-	-	8,010	1,033,031	7,067,240.13	36	-135,977.16	-135,977.16

注：

1.期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。

2.投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。

二、2022年1季度集合計(jì)劃組合明細(xì)表
序號(hào)	計(jì)劃登記號(hào)	計(jì)劃名稱	組合序號(hào)	組合名稱	組合類型	組合代碼	投資管理人名稱	組合期末資產(chǎn)凈值(萬元)	本年以來投資收益率（%）
1	99JH20090001	長江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	1	待遇支付組合-長江	固定收益類	I51Q0187	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	104,100.06	0.32
			2	固定收益組合-國壽	固定收益類	I52Q0132	中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	129,908.31	0.37
			3	固定收益組合-中信	固定收益類	I41Q0064	中信證券股份有限公司	36,606.19	-0.81
			4	靈活配置組合-長江	含權(quán)益類	I51Q0001	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	585,843.88	-3.34
			5	靈活配置組合-富國	含權(quán)益類	I37Q0022	富國基金管理有限公司	415,966.17	-4.56
			6	靈活配置組合-工銀瑞信	含權(quán)益類	I47Q0289	工銀瑞信基金管理有限公司	94,221.23	-4.23
			7	靈活配置組合-海富通	含權(quán)益類	I31Q0051	海富通基金管理有限公司	287,312.79	-4.00
			8	靈活配置組合-華泰	含權(quán)益類	I43Q0014	華泰資產(chǎn)管理有限公司	295,304.11	-3.51
			9	靈活配置組合-南方	含權(quán)益類	I33Q0244	南方基金管理股份有限公司	140,935.81	-3.66
			10	靈活配置組合-泰康	含權(quán)益類	I49Q0047	泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司	560,053.57	-4.72
			11	靈活配置組合-易方達(dá)	含權(quán)益類	I34Q0043	易方達(dá)基金管理有限公司	380,165.41	-3.30
			12	靈活配置組合-中金	含權(quán)益類	I40Q0018	中國國際金融股份有限公司	258,471.09	-4.29
			13	受托直投組合	含權(quán)益類	T09Q0002	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	31,819.11	-2.40
			14	現(xiàn)金增強(qiáng)組合-長江	固定收益類	I51Q0002	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	1,675,591.21	-0.27
			15	信托產(chǎn)品專門組合-長江	固定收益類	I51Q0216	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	46,343.54	1.51
			16	銀行存款專門組合-長江	固定收益類	I51Q0217	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	60,559.92	1.19
			17	債權(quán)投資計(jì)劃專門組合-長江	固定收益類	I51Q0215	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	248,379.28	1.26
2	99JH20090002	長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	1	安穩(wěn)回報(bào)組合-長江	固定收益類	I51Q0088	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	69,201.19	0.96
			2	保留賬戶組合-長江	固定收益類	I51Q0007	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	215,462.00	-
			3	平穩(wěn)增利組合-華泰	固定收益類	I43Q0015	華泰資產(chǎn)管理有限公司	39,256.16	0.74
			4	穩(wěn)健收益組合-長江	含權(quán)益類	I51Q0006	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	278,467.07	-3.19
			5	優(yōu)選配置組合-長江	含權(quán)益類	I51Q0086	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	12,595.65	-2.91
			6	增利債券組合-嘉實(shí)	固定收益類	I35Q0069	嘉實(shí)基金管理有限公司	127,220.82	-0.42
3	99JH20090003	長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	1	安心增利組合-長江	固定收益類	I51Q0009	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	113,691.74	0.40
			2	策略優(yōu)選組合-國泰	含權(quán)益類	I46Q0036	國泰基金管理有限公司	6,158.38	-1.97
			3	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益類	I32Q0083	華夏基金管理有限公司	5,628.15	-3.54
			4	穩(wěn)健回報(bào)組合-長江	含權(quán)益類	I51Q0008	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	289,739.78	-3.20
			5	增強(qiáng)債券組合-工銀瑞信	固定收益類	I47Q0018	工銀瑞信基金管理有限公司	14,631.70	-2.02
4	99JH20110001	長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃	1	金色創(chuàng)富安心避險(xiǎn)組合-長江	固定收益類	I51Q0029	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	21,691.52	-0.05
			2	金色創(chuàng)富安心存款組合-長江	固定收益類	I51Q0028	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	14,842.48	0.93
			3	金色創(chuàng)富策略優(yōu)選組合-中信	含權(quán)益類	-	中信證券股份有限公司	-	-
			4	金色創(chuàng)富平穩(wěn)增值組合-長江	含權(quán)益類	I51Q0039	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	4,636.78	-1.93
			5	金色創(chuàng)富穩(wěn)盈回報(bào)組合-銀華	固定收益類	-	銀華基金管理股份有限公司	-	-
5	99JH20130047	長江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃	1	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益類	-	華夏基金管理有限公司	-	-
			2	穩(wěn)定增利組合-長江	固定收益類	I51Q0075	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	468,007.16	1.32
			3	增強(qiáng)債券組合-博時(shí)	固定收益類	-	博時(shí)基金管理有限公司	-	-

注：

1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準(zhǔn)，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的，都為含權(quán)益類。

2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。

對(duì)因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的，收益率分階段計(jì)算。

（1）分紅情況

期間多段分紅收益率公式：R=（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值）*（期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值/（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額））*...*（期末單位凈值/（期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額））-1
其中，單位份額分紅金額=分紅當(dāng)天分紅金額/分紅前總份額

（2）凈值歸一情況

期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值*第1次凈值歸一系數(shù)）/期初單位凈值）*（（期內(nèi)第2次歸一當(dāng)天單位凈值*第2次凈值歸一系數(shù)）/期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值）*...*（期末單位凈值/期內(nèi)第n次歸一當(dāng)天單位凈值）-1

其中，凈值歸一系數(shù)=凈值歸一當(dāng)天總份額/凈值歸一前一天總份額

期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時(shí)，按上述公式進(jìn)行混合分段并計(jì)算期間收益率。

3.本年以來投資收益空缺的為2022年1月1日及以后正式運(yùn)作的組合。

三、2022年1季度集合計(jì)劃分組合類型收益情況表
序號(hào)	計(jì)劃登記號(hào)	計(jì)劃名稱	組合類型	樣本組合數(shù)（個(gè)）	樣本組合期末資產(chǎn)凈值(萬元)	本年以來加權(quán)平均收益率(%)
1	99JH20090001	長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益類	7	2,301,488.51	0.01
			含權(quán)益類	10	3,050,093.17	-3.95
			綜合	17	5,351,581.68	-2.28
2	99JH20090002	長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益類	3	235,678.17	0.18
			含權(quán)益類	2	291,062.72	-3.18
			綜合	5	526,740.89	-1.69
3	99JH20090003	長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益類	2	128,323.44	0.11
			含權(quán)益類	3	301,526.31	-3.18
			綜合	5	429,849.75	-2.21
4	99JH20110001	長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃	固定收益類	2	36,534.00	0.35
			含權(quán)益類	1	4,636.78	-1.93
			綜合	3	41,170.78	0.10
5	99JH20130047	長江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃	固定收益類	1	468,007.16	1.32
			含權(quán)益類	-	-	-
			綜合	1	468,007.16	1.32
合計(jì)	-	-	固定收益類	15	3,170,031.28	0.23
合計(jì)	-	-	含權(quán)益類	16	3,647,318.98	-3.82

注：

1.樣本為2022年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合。

2.本年以來加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重; 各組合收益率為單位凈值增長率。

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