一、2021年4季度集合計(jì)劃基本情況表
序號	計(jì)劃登記號	計(jì)劃名稱	期末企業(yè)數(shù)(個(gè))	期末職工人數(shù)(個(gè))	期末資產(chǎn)凈值（萬元)	設(shè)立組合數(shù)(個(gè))	本期投資收益(萬元)	本年累計(jì)投資收益(萬元)
1	99JH20090001	長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	4,812	674,393	5,348,678.56	17	101,790.32	276,722.37
2	99JH20090002	長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	932	221,149	748,759.60	6	10,676.77	38,690.94
3	99JH20090003	長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	559	69,248	425,009.21	5	6,582.86	23,025.98
4	99JH20110001	長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃	1,588	24,297	42,151.39	5	549.20	1,681.03
5	99JH20130047	長江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃	33	24,571	455,631.57	3	5,360.93	21,353.23
合計(jì)	-	-	7,924	1,013,658	7,020,230.33	36	124,960.08	361,473.55

注：

1.期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。

2.投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。

二、2021年4季度集合計(jì)劃組合明細(xì)表
序號	計(jì)劃登記號	計(jì)劃名稱	組合序號	組合名稱	組合類型	組合代碼	投資管理人名稱	組合期末資產(chǎn)凈值(萬元)	本年以來投資收益率（%）
1	99JH20090001	長江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	1	待遇支付組合-長江	固定收益類	I51Q0187	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	4,884.64	2.65
			2	固定收益組合-國壽	固定收益類	I52Q0132	中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	119,457.83	4.75
			3	固定收益組合-中信	固定收益類	I41Q0064	中信證券股份有限公司	37,657.40	2.41
			4	靈活配置組合-長江	含權(quán)益類	I51Q0001	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	589,373.54	7.71
			5	靈活配置組合-富國	含權(quán)益類	I37Q0022	富國基金管理有限公司	435,863.86	4.73
			6	靈活配置組合-工銀瑞信	含權(quán)益類	I47Q0289	工銀瑞信基金管理有限公司	100,436.79	-
			7	靈活配置組合-海富通	含權(quán)益類	I31Q0051	海富通基金管理有限公司	284,524.17	5.77
			8	靈活配置組合-華泰	含權(quán)益類	I43Q0014	華泰資產(chǎn)管理有限公司	286,683.71	9.65
			9	靈活配置組合-南方	含權(quán)益類	I33Q0244	南方基金管理股份有限公司	133,610.78	-
			10	靈活配置組合-泰康	含權(quán)益類	I49Q0047	泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司	565,786.34	9.36
			11	靈活配置組合-易方達(dá)	含權(quán)益類	I34Q0043	易方達(dá)基金管理有限公司	393,128.71	5.49
			12	靈活配置組合-中金	含權(quán)益類	I40Q0018	中國國際金融股份有限公司	275,734.31	3.92
			13	受托直投組合	含權(quán)益類	T09Q0002	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	32,600.58	-
			14	現(xiàn)金增強(qiáng)組合-長江	固定收益類	I51Q0002	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	1,679,995.89	4.78
			15	信托產(chǎn)品專門組合-長江	固定收益類	I51Q0216	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	45,651.42	-
			16	銀行存款專門組合-長江	固定收益類	I51Q0217	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	20,309.23	-
			17	債權(quán)投資計(jì)劃專門組合-長江	固定收益類	I51Q0215	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	255,222.55	-
2	99JH20090002	長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	1	安穩(wěn)回報(bào)組合-長江	固定收益類	I51Q0088	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	68,532.27	4.32
			2	保留賬戶組合-長江	固定收益類	I51Q0007	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	216,549.19	-
			3	平穩(wěn)增利組合-華泰	固定收益類	I43Q0015	華泰資產(chǎn)管理有限公司	39,034.46	5.35
			4	穩(wěn)健收益組合-長江	含權(quán)益類	I51Q0006	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	280,985.94	7.41
			5	優(yōu)選配置組合-長江	含權(quán)益類	I51Q0086	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	13,008.98	2.77
			6	增利債券組合-嘉實(shí)	固定收益類	I35Q0069	嘉實(shí)基金管理有限公司	126,110.35	6.16
3	99JH20090003	長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	1	安心增利組合-長江	固定收益類	I51Q0009	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	106,061.60	4.47
			2	策略優(yōu)選組合-國泰	含權(quán)益類	I46Q0036	國泰基金管理有限公司	6,208.47	10.60
			3	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益類	I32Q0083	華夏基金管理有限公司	5,872.79	0.56
			4	穩(wěn)健回報(bào)組合-長江	含權(quán)益類	I51Q0008	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	282,249.80	7.03
			5	增強(qiáng)債券組合-工銀瑞信	固定收益類	I47Q0018	工銀瑞信基金管理有限公司	14,766.96	4.45
4	99JH20110001	長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃	1	金色創(chuàng)富安心避險(xiǎn)組合-長江	固定收益類	I51Q0029	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	21,797.13	4.36
			2	金色創(chuàng)富安心存款組合-長江	固定收益類	I51Q0028	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	15,432.45	4.06
			3	金色創(chuàng)富策略優(yōu)選組合-中信	含權(quán)益類	-	中信證券股份有限公司	-	-
			4	金色創(chuàng)富平穩(wěn)增值組合-長江	含權(quán)益類	I51Q0039	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	4,530.45	4.59
			5	金色創(chuàng)富穩(wěn)盈回報(bào)組合-銀華	固定收益類	-	銀華基金管理股份有限公司	-	-
5	99JH20130047	長江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃	1	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益類	-	華夏基金管理有限公司	-	-
			2	穩(wěn)定增利組合-長江	固定收益類	I51Q0075	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	450,660.55	5.34
			3	增強(qiáng)債券組合-博時(shí)	固定收益類	-	博時(shí)基金管理有限公司	-	-

注：

1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準(zhǔn)，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的，都為含權(quán)益類。

2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。

對因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的，收益率分階段計(jì)算。

（1）分紅情況

期間多段分紅收益率公式：R=（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值）*（期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值/（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額））*...*（期末單位凈值/（期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額））-1
其中，單位份額分紅金額=分紅當(dāng)天分紅金額/分紅前總份額

（2）凈值歸一情況

期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值*第1次凈值歸一系數(shù)）/期初單位凈值）*（（期內(nèi)第2次歸一當(dāng)天單位凈值*第2次凈值歸一系數(shù)）/期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值）*...*（期末單位凈值/期內(nèi)第n次歸一當(dāng)天單位凈值）-1

其中，凈值歸一系數(shù)=凈值歸一當(dāng)天總份額/凈值歸一前一天總份額

期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時(shí)，按上述公式進(jìn)行混合分段并計(jì)算期間收益率。

3.本年以來投資收益空缺的為2021年1月1日及以后正式運(yùn)作的組合。

三、2021年4季度集合計(jì)劃分組合類型收益情況表
序號	計(jì)劃登記號	計(jì)劃名稱	組合類型	樣本組合數(shù)（個(gè)）	樣本組合期末資產(chǎn)凈值(萬元)	本年以來加權(quán)平均收益率(%)
1	99JH20090001	長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益類	4	1,841,995.76	4.72
			含權(quán)益類	7	2,831,094.64	6.79
			綜合	11	4,673,090.40	5.85
2	99JH20090002	長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益類	3	233,677.08	5.48
			含權(quán)益類	2	293,994.92	7.19
			綜合	5	527,672.00	6.42
3	99JH20090003	長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益類	2	120,828.56	4.47
			含權(quán)益類	3	294,331.06	6.96
			綜合	5	415,159.62	6.24
4	99JH20110001	長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃	固定收益類	2	37,229.58	4.24
			含權(quán)益類	1	4,530.45	4.59
			綜合	3	41,760.03	4.27
5	99JH20130047	長江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃	固定收益類	1	450,660.55	5.34
			含權(quán)益類	-	-	-
			綜合	1	450,660.55	5.34
合計(jì)	-	-	固定收益類	12	2,684,391.53	4.85
合計(jì)	-	-	含權(quán)益類	13	3,423,951.07	6.84

注：

1.樣本為2021年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合。

2.本年以來加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重; 各組合收益率為單位凈值增長率。

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