一、2020年4季度集合計劃基本情況表
序號	計劃登記號	計劃名稱	期末企業(yè)數(shù)(個)	期末職工人數(shù)(個)	期末資產凈值（萬元)	設立組合數(shù)(個)	本期投資收益(萬元)	本年累計投資收益(萬元)
1	99JH20090001	長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計劃	4,538	636,628	4,628,751.94	12	105,990.07	291,672.77
2	99JH20090002	長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計劃	919	125,676	473,536.17	5	8,486.78	30,601.56
3	99JH20090003	長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計劃	503	62,306	354,724.26	5	8,227.09	25,812.21
4	99JH20110001	長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計劃	1,627	28,846	39,905.43	5	487.82	1,820.20
5	99JH20130047	長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃	31	25,165	382,260.93	3	4,523.19	16,441.81
合計	－	－	7,618	878,621	5,879,178.73	30	127,714.95	366,348.55

注：

1.期末資產金額包含受托戶資金余額。
2. 投資收益為所有組合投資收益合計數(shù)。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。

二、2020年4季度集合計劃組合明細表
序號	計劃登記號	計劃名稱	組合序號	組合名稱	組合類型	組合代碼	投資管理人名稱	組合期末資產凈值(萬元)	本年以來投資收益率（%）
1	99JH20090001	長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計劃	1	安心避險組合-長江	固定收益類	I51Q0003	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	33,626.85	4.76
			2	待遇支付組合-長江	固定收益類	I51Q0187	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	4,002.99	--
			3	固定收益組合-國壽	固定收益類	I52Q0132	中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司	87,876.92	5.18
			4	固定收益組合-中信	固定收益類	I41Q0064	中信證券股份有限公司	76,207.28	3.39
			5	靈活配置組合-富國	含權益類	I37Q0022	富國基金管理有限公司	331,412.01	11.83
			6	靈活配置組合-海富通	含權益類	I31Q0051	海富通基金管理有限公司	240,883.47	9.15
			7	靈活配置組合-華泰	含權益類	I43Q0014	華泰資產管理有限公司	182,925.04	6.80
			8	靈活配置組合-泰康	含權益類	I49Q0047	泰康資產管理有限責任公司	362,492.84	13.86
			9	靈活配置組合-易方達	含權益類	I34Q0043	易方達基金管理有限公司	252,623.49	13.53
			10	靈活配置組合-中金	含權益類	I40Q0018	中國國際金融有限公司	285,049.39	9.64
			11	穩(wěn)健配置組合-長江	含權益類	I51Q0001	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	411,138.68	11.02
			12	現(xiàn)金增強組合-長江	固定收益類	I51Q0002	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	2,283,315.53	4.32
2	99JH20090002	長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計劃	13	安穩(wěn)回報組合-長江	固定收益類	I51Q0088	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	64,875.96	4.77
			14	平穩(wěn)增利組合-華泰	固定收益類	I43Q0015	華泰資產管理有限公司	35,069.6	4.41
			15	穩(wěn)健收益組合-長江	含權益類	I51Q0006	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	244,423.64	9.39
			16	優(yōu)選配置組合-長江	含權益類	I51Q0086	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	13,194.17	11.39
			17	增利債券組合-嘉實	固定收益類	I35Q0069	嘉實基金管理有限公司	114,643.23	2.94
3	99JH20090003	長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計劃	18	安心增利組合-長江	固定收益類	I51Q0009	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	86,106.87	4.64
			19	策略優(yōu)選組合-國泰	含權益類	I46Q0036	國泰基金管理有限公司	5,333.85	8.87
			20	靈活配置組合-華夏	含權益類	I32Q0083	華夏基金管理有限公司	5,873.62	10.28
			21	穩(wěn)健回報組合-長江	含權益類	I51Q0008	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	232,437.67	10.22
			22	增強債券組合-工銀瑞信	固定收益類	I47Q0018	工銀瑞信基金管理有限公司	13,279.21	6.52
4	99JH20110001	長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計劃	23	金色創(chuàng)富安心避險組合-長江	固定收益類	I51Q0029	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	18,601.37	5.07
			24	金色創(chuàng)富安心存款組合-長江	固定收益類	I51Q0028	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	16,571.14	4.07
			25	金色創(chuàng)富策略優(yōu)選組合-中信	含權益類	--	中信證券股份有限公司	--	--
			26	金色創(chuàng)富平穩(wěn)增值組合-長江	含權益類	I51Q0039	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	3,900.89	7.57
			27	金色創(chuàng)富穩(wěn)盈回報組合-銀華	固定收益類	--	銀華基金管理有限公司	--	--
5	99JH20130047	長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃	28	靈活配置組合-華夏	含權益類	--	華夏基金管理有限公司	--	--
			29	穩(wěn)定增利組合-長江	固定收益類	I51Q0075	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	368,893.45	5.23
			30	增強債券組合-博時	固定收益類	--	博時基金管理有限公司	--	--

注：

1．組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的，都為含權益類。
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。

對因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務影響組合單位凈值的，收益率分階段計算。

（1）分紅情況

期間多段分紅收益率公式：R=（期內第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值）*（期內第2次分紅前一天單位凈值/（期內第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額））*...*（期末單位凈值/（期內第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額））-1
其中，單位份額分紅金額=分紅當天分紅金額/分紅前總份額

（2）凈值歸一情況

期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內第1次歸一當天單位凈值*第1次凈值歸一系數(shù)）/期初單位凈值）*（（期內第2次歸一當天單位凈值*第2次凈值歸一系數(shù)）/期內第1次歸一當天單位凈值）*...*（期末單位凈值/期內第n次歸一當天單位凈值）-1

其中，凈值歸一系數(shù)=凈值歸一當天總份額/凈值歸一前一天總份額

（3）期內混合發(fā)生分紅、凈值歸一時，按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。

3.本年以來投資收益空缺的為2020年1月1日及以后正式運作的組合。

三、2020年4季度集合計劃分組合類型收益情況表
序號	計劃登記號	計劃名稱	組合類型	樣本組合數(shù)（個）	樣本組合期末資產凈值(萬元)	本年以來加權平均收益率(%)
1	99JH20090001	長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計劃	固定收益類	4	2481026.58	4.33
			含權益類	7	2066524.92	11.11
			綜合	11	4547551.5	7.21
2	99JH20090002	長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計劃	固定收益類	3	214588.79	3.71
			含權益類	2	257617.81	9.48
			綜合	5	472206.6	6.84
3	99JH20090003	長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計劃	固定收益類	2	99386.08	4.89
			含權益類	3	243645.14	10.19
			綜合	5	343031.22	8.61
4	99JH20110001	長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計劃	固定收益類	2	35172.51	4.57
			含權益類	1	3900.89	7.57
			綜合	3	39073.4	4.86
5	99JH20130047	長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃	固定收益類	1	368893.45	5.23
			含權益類	--	--	--
			綜合	1	368893.45	5.23
合計	—	—	固定收益類	12	3199067.41	4.40
合計	—	—	含權益類	13	2571688.76	10.83

注：

1.樣本為2020年1月1日以前正式運作的投資組合。
2.本年以來加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權，以上年末和本年各季度末平均資產規(guī)模為權重; 各組合收益率為單位凈值增長率。

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