注：
1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的，都為含權(quán)益類。
2.其他計劃包括準集合計劃和過渡計劃。
3. 計算樣本為2017年1月1日以前正式運作的投資組合。包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產(chǎn)的組合。
4. 加權(quán)平均收益率計算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以期初和期末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重；組合收益率為單位凈值增長率。
對因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務影響組合單位凈值的，收益率分階段計算。
（1）分紅情況
期間多段分紅收益率公式：R=（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值 / 期初單位凈值）*（期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值 / （期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值 - 第一次單位份額分紅金額））* ... *（期末單位凈值 / （期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值 - 第n次單位份額分紅金額））- 1
其中，單位份額分紅金額 = 分紅當天分紅金額 / 分紅前總份額。
（2）凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內(nèi)第1次歸一當天單位凈值 * 第1次凈值歸一系數(shù)）/ 期初單位凈值）*（（期內(nèi)第2次歸一當天單位凈值 *第2次凈值歸一系數(shù)）/ 期內(nèi)第1次歸一當天單位凈值）* ... * （期末單位凈值 / 期內(nèi)第n次歸一當天單位凈值） - 1
其中，凈值歸一系數(shù) = 凈值歸一當天總份額 / 凈值歸一前一天總份額
（3）期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時，按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。
三、2017年上半年投資組合收益率分布情況| 收益率（R）區(qū)間 | 組合數(shù)（個） | 期末資產(chǎn)金額（萬元） |
|---|
| R≥4% | 1 | 1.51 |
| 4%﹥R≥3% | 5 | 225,305.09 |
| 3%﹥R≥2% | 30 | 1,761,504.32 |
| 2%﹥R≥1% | 35 | 2,044,660.70 |
| 1%﹥R≥0% | 26 | 1,040,222.46 |
| R<0% | 15 | 780,279.27 |
| 合 計 | 112 | 5,851,973.36 |
注：
1.樣本為2017年1月1日以前正式運作的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產(chǎn)的組合。
2.組合數(shù)和期末資產(chǎn)金額是指收益率在該區(qū)間的組合個數(shù)和這些組合期末資產(chǎn)之和。組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。
3.收益率區(qū)間以人社部基金監(jiān)督司提供的每個季度組合收益率分布表為準，收益區(qū)間不固化，根據(jù)當期全國企業(yè)年金組合收益整體分布情況進行劃分，一般分為5-6檔。每個季度上報數(shù)據(jù)時，此表暫不填報。
