長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司企業(yè)年金集合計(jì)劃管理情況(2016年3季度)

注：

• 1.期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。

• 2. 投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。

注：

• 1．組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準(zhǔn)，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒(méi)有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的，都為含權(quán)益類。

• 2.本年以來(lái)投資收益率為該組合單位凈值增長(zhǎng)率。

對(duì)因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的，收益率分階段計(jì)算。

（1）分紅情況

期間多段分紅收益率公式：R=（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值）*（期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值/（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額））*...*（期末單位凈值/（期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額））-1
其中，單位份額分紅金額=分紅當(dāng)天分紅金額/分紅前總份額

（2）凈值歸一情況

期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值*第1次凈值歸一系數(shù)）/期初單位凈值）*（（期內(nèi)第2次歸一當(dāng)天單位凈值*第2次凈值歸一系數(shù)）/期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值）*...*（期末單位凈值/期內(nèi)第n次歸一當(dāng)天單位凈值）-1

其中，凈值歸一系數(shù)=凈值歸一當(dāng)天總份額/凈值歸一前一天總份額

（3）期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時(shí)，按上述公式進(jìn)行混合分段并計(jì)算期間收益率。

 3.本年以來(lái)投資收益空缺的為2016年1月1日及以后正式運(yùn)作的組合。

注：

• 1.樣本為2016年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合。

• 2.本年以來(lái)加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重; 各組合收益率為單位凈值增長(zhǎng)率。