長江養(yǎng)老保險股份有限公司企業(yè)年金基金投資管理情況
2015年3季度
一、2015年3季度投資管理基本情況| 期末組合數(shù)（個） | 期末組合資產(chǎn)凈值（萬元） | 本期投資收益（萬元） | 本年累計投資收益（萬元） |
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| 108 | 5,109,529.84 | -331.40 | 223,961.86 |
二、2015年前3季度投資管理收益率| 機構(gòu)名稱 | 計劃類型 | 組合類型 | 樣本組合數(shù)(個) | 樣本組合期末資產(chǎn)金額(萬元) | 本年以來加權(quán)
平均收益率(%) |
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| 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 單一計劃 | 固定收益類 | 29 | 820,467.94 | 4.34 |
| 含權(quán)益類 | 51 | 1,456,145.28 | 5.06 |
| 集合計劃 | 固定收益類 | 8 | 1,333,402.97 | 4.72 |
| 含權(quán)益類 | 5 | 498,575.70 | 7.66 |
| 其他計劃 | 固定收益類 | 1 | 485,127.99 | 4.05 |
| 含權(quán)益類 | 0 | - | - |
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注：
1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的，都為含權(quán)益類。
2.其他計劃包括準集合計劃和過渡計劃。
3.計算樣本為2015年1月1日以前正式運作的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產(chǎn)的組合。
4.加權(quán)平均收益率計算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以期初和期末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重；組合收益率為單位凈值增長率。
對因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的，收益率分階段計算。
（1）分紅情況
期間多段分紅收益率公式：R=（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值 / 期初單位凈值）*（期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值 / （期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值 - 第一次單位份額分紅金額））* ... *（期末單位凈值 / （期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值 - 第n次單位份額分紅金額））- 1
其中，單位份額分紅金額 = 分紅當天分紅金額 / 分紅前總份額
（2）凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內(nèi)第1次歸一當天單位凈值 * 第1次凈值歸一系數(shù)）/ 期初單位凈值）*（（期內(nèi)第2次歸一當天單位凈值 *第2次凈值歸一系數(shù)）/ 期內(nèi)第1次歸一當天單位凈值）* ... * （期末單位凈值 / 期內(nèi)第n次歸一當天單位凈值） - 1
其中，凈值歸一系數(shù) = 凈值歸一當天總份額 / 凈值歸一前一天總份額
（3）期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時，按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。
三、2015年前3季度投資組合收益率分布情況| 收益率（R）區(qū)間 | 組合數(shù)（個） | 期末資產(chǎn)金額（萬元） |
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| R≥16% | - | - |
| 16%﹥ R ≥ 12% | - | - |
| 12%﹥ R ≥ 8% | 12 | 389,362.65 |
| 8% ﹥ R ≥ 4% | 51 | 3,454,506.54 |
| 4% ﹥ R ≥ 0% | 29 | 709,314.27 |
| R < 0 | 2 | 40,536.41 |
| 合 計 | 94 | 4,593,719.87 |
注：
1.樣本為2015年1月1日以前正式運作的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產(chǎn)的組合。
2.組合數(shù)和期末資產(chǎn)金額是指收益率在該區(qū)間的組合個數(shù)和這些組合期末資產(chǎn)之和。組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。
3.收益率區(qū)間以人社部基金監(jiān)督司提供的每個季度組合收益率分布表為準，收益區(qū)間不固化，根據(jù)當期全國企業(yè)年金組合收益整體分布情況進行劃分，一般分為5-6檔。每個季度上報數(shù)據(jù)時，此表暫不填報。
長江養(yǎng)老2015年3季度投資管理的企業(yè)年金基金資產(chǎn)還包括了長江養(yǎng)老按照上海市人社局《關(guān)于上海市原有企業(yè)年金移交中若干具體問題處理意見的通知》（滬勞保福[2008]4號）規(guī)定單獨管理的特殊保留賬戶組合，以及原上海市企業(yè)年金發(fā)展中心移交的待分配企業(yè)年金基金資產(chǎn)。
按上海市人社局有關(guān)規(guī)定，該保留賬戶組合資產(chǎn)獨立管理，只出不進，僅用于移交過來的原上海企業(yè)年金項下個人保留賬戶基金的管理和待遇支付，不得吸收移交以后新賬戶的加入，且投資于一年期的銀行定期存款。截至2015年9月30日，保留賬戶組合下的個人賬戶數(shù)為11.81萬個，期末資產(chǎn)金額為215,003.06萬元，加權(quán)平均收益率（本年累計收益率）為2.66%。
截至2015年9月30日，移交的待分配企業(yè)年金基金資產(chǎn)設(shè)立專戶作銀行存款管理，期末資產(chǎn)余額為54,423.32萬元。
