長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司企業(yè)年金基金投資管理情況

2014年1季度

注：

• 1. 該表所取樣本為期末管理的全部投資組合。

• 2. 投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本季投資收益以本季度為期間，本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。

注：

• 1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準(zhǔn)，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的，都為含權(quán)益類。

• 2.其他計(jì)劃包括過渡計(jì)劃和準(zhǔn)集合計(jì)劃。

• 3.計(jì)算樣本為2014年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進(jìn)行被動(dòng)投資資產(chǎn)的組合。

• 4.加權(quán)平均收益率為本年累計(jì)收益率，計(jì)算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以期初和各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重；組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長(zhǎng)率。

注：

• 1.樣本為2014年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進(jìn)行被動(dòng)投資資產(chǎn)的組合。

• 2.組合數(shù)和期末資產(chǎn)規(guī)模是指收益率在該區(qū)間的組合個(gè)數(shù)和這些組合期末資產(chǎn)之和。組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長(zhǎng)率。

長(zhǎng)江養(yǎng)老2014年1季度投資管理的企業(yè)年金基金資產(chǎn)還包括了長(zhǎng)江養(yǎng)老按照上海市人社局《關(guān)于上海市原有企業(yè)年金移交中若干具體問題處理意見的通知》（滬勞保福[2008]4號(hào)）規(guī)定單獨(dú)管理的特殊保留賬戶組合，以及原上海市企業(yè)年金發(fā)展中心移交的待分配企業(yè)年金基金資產(chǎn)。

按上海市人社局有關(guān)規(guī)定，該保留賬戶組合資產(chǎn)獨(dú)立管理，只出不進(jìn)，僅用于移交過來的原上海企業(yè)年金項(xiàng)下個(gè)人保留賬戶基金的管理和待遇支付，不得吸收移交以后新賬戶的加入，且投資于一年期的銀行定期存款。截至2014年3月31日，保留賬戶組合下的個(gè)人賬戶數(shù)為12.82萬個(gè)，期末資產(chǎn)金額為226,637.2329萬元，加權(quán)平均收益率（本年累計(jì)收益率）為0.99%。

截至2014年3月31日，移交的待分配企業(yè)年金基金資產(chǎn)設(shè)立專戶作銀行存款管理，期末資產(chǎn)余額為52,208.6744萬元。