| 期末組合數(shù)(個) | 期末組合資產(chǎn)凈值(萬元) | 本季投資收益(萬元) | 本年累計投資收益(萬元) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 3,336,425.51 | 28,976.56 | 89,805.86 | ||||||||||
注:
1. 該表所取樣本為期末管理的全部投資組合。
2. 投資收益為所有組合投資收益合計數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本季投資收益以本季度為期間,本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
| 機構(gòu)名稱 | 計劃類型 | 組合類型 | 滿期組合數(shù)(個) | 滿期組合期末資產(chǎn)規(guī)模(萬元) | 加權(quán)平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 單一計劃 | 固定收益類 | 10 | 156,399.88 | 4.21 |
| 含權(quán)益類 | 21 | 573,410.66 | 3.34 | ||
| 集合計劃 | 固定收益類 | 5 | 835,965.79 | 3.70 | |
| 含權(quán)益類 | 4 | 324,051.37 | 3.52 | ||
| 其他 | 固定收益類 | 1 | 493,117.17 | 3.59 | |
| 含權(quán)益類 | 0 | - | - |
注:
1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類,以期初合同或備忘錄為準(zhǔn),明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的,都為含權(quán)益類。
2.其他計劃包括過渡計劃和準(zhǔn)集合計劃。
3.計算樣本為2013年1月1日以前正式運作的投資組合,包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產(chǎn)的組合。
4.加權(quán)平均收益率為本年累計收益率,計算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán),以期初和各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重;組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。
| 收益率(R)區(qū)間 | 組合數(shù)(個) | 期末資產(chǎn)規(guī)模(萬元) |
|---|---|---|
| R ≥ 8% | 0 | - |
| 8% ﹥R ≥ 6% | 0 | - |
| 6%﹥ R ≥ 4% | 9 | 290,845.08 |
| 4% ﹥ R ≥ 2% | 31 | 2,081,678.98 |
| 2% ﹥ R ≥ 0 | 1 | 10,420.81 |
| R ﹤ 0 | 0 | - |
| 合 計 | 41 | 2,382,944.87 |
注:
1.樣本為2013年1月1日以前正式運作的投資組合,包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產(chǎn)的組合。
2.組合數(shù)和期末資產(chǎn)規(guī)模是指收益率在該區(qū)間的組合個數(shù)和這些組合期末資產(chǎn)之和。組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。
長江養(yǎng)老2013年3季度投資管理的企業(yè)年金基金資產(chǎn)還包括了長江養(yǎng)老按照上海市人社局《關(guān)于上海市原有企業(yè)年金移交中若干具體問題處理意見的通知》(滬勞保福[2008]4號)規(guī)定單獨管理的特殊保留賬戶組合,以及原上海市企業(yè)年金發(fā)展中心移交的待分配企業(yè)年金基金資產(chǎn)。
按上海市人社局有關(guān)規(guī)定,該保留賬戶組合資產(chǎn)獨立管理,只出不進,僅用于移交過來的原上海企業(yè)年金項下個人保留賬戶基金的管理和待遇支付,不得吸收移交以后新賬戶的加入,且投資于一年期的銀行定期存款。截至2013年9月30日,保留賬戶組合下的個人賬戶數(shù)為13.14萬個,期末資產(chǎn)金額為233,456.68萬元,加權(quán)平均收益率(本年累計收益率)為3.03%。
截至2013年9月30日,移交的待分配企業(yè)年金基金資產(chǎn)設(shè)立專戶作銀行存款管理,期末資產(chǎn)余額為51,380.30萬元。

