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長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司企業(yè)年金基金投資管理情況(2013年1季度)
長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司企業(yè)年金基金投資管理情況
2013年1季度
一、2013年1季度投資管理基本情況| 期末組合數(shù)（個(gè)） | 期末組合資產(chǎn)凈值（萬(wàn)元） | 當(dāng)期投資收益（萬(wàn)元） |
|---|
| 48 | 2,507,365.24 | 37,264.46 |
二、2013年1季度投資管理收益率| 計(jì)劃類型 | 組合類型 | 樣本組合數(shù)（個(gè)） | 樣本組合期末資產(chǎn)金額（萬(wàn)元） | 當(dāng)期加權(quán)平均收益率（%） |
|---|
| 單一計(jì)劃 | 固定收益類 | 10 | 147,893.04 | 1.53 |
| 含權(quán)益類 | 21 | 525,566.60 | 1.71 |
| 集合計(jì)劃 | 固定收益類 | 5 | 753,185.81 | 1.75 |
| 含權(quán)益類 | 4 | 261,979.67 | 2.62 |
| 其他計(jì)劃 | 固定收益類 | 1 | 472,148.41 | 1.15 |
| 含權(quán)益類 | — | — | — |
注：
1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準(zhǔn)，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒(méi)有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的，都為含權(quán)益類。
2.其他計(jì)劃包括過(guò)渡計(jì)劃和準(zhǔn)集合計(jì)劃。
3.計(jì)算樣本為投資運(yùn)作滿本季度的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進(jìn)行被動(dòng)投資資產(chǎn)的組合。
4.加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以季初和季末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重；組合收益率為單位凈值增長(zhǎng)率。
三、2013年1季度投資組合收益率分布情況| 收益率（R） | 組合數(shù)（個(gè)） | 期末資產(chǎn)規(guī)模（萬(wàn)元） |
|---|
| R ≥ 4% | 0 | 0 |
| 4% ﹥R ≥ 3% | 3 | 36,504.54 |
| 3%﹥ R ≥ 2% | 9 | 353,815.90 |
| 2% ﹥ R ≥ 1% | 27 | 1,758,920.01 |
| 1% ﹥ R ≥ 0 | 2 | 11,533.08 |
| R ﹤ 0 | 0 | 0 |
| 合 計(jì) | 41 | 2,160,773.53 |
注：
1.計(jì)算樣本為投資運(yùn)作滿全年的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進(jìn)行被動(dòng)投資資產(chǎn)的組合，以及運(yùn)作滿全年、但因保險(xiǎn)專用席位/交易單元問(wèn)題2012年下半年才進(jìn)入交易所交易的組合。
2.組合數(shù)和期末資產(chǎn)規(guī)模是指收益率在該區(qū)間的組合個(gè)數(shù)和這些組合期末資產(chǎn)之和。組合收益率計(jì)算方法為單位凈值增長(zhǎng)率。
長(zhǎng)江養(yǎng)老2013年1季度投資管理的企業(yè)年金基金資產(chǎn)還包括了長(zhǎng)江養(yǎng)老按照上海市人社局《關(guān)于上海市原有企業(yè)年金移交中若干具體問(wèn)題處理意見(jiàn)的通知》（滬勞保福[2008]4號(hào)）規(guī)定單獨(dú)管理的特殊保留賬戶組合。按上海市人社局有關(guān)規(guī)定，該組合資產(chǎn)獨(dú)立管理，只出不進(jìn)，僅用于移交過(guò)來(lái)的原上海企業(yè)年金項(xiàng)下個(gè)人保留賬戶基金的管理和待遇支付，不得吸收移交以后新賬戶的加入，且投資于一年期的銀行定期存款。截至2013年3月31日，該組合下的個(gè)人賬戶數(shù)為13.48萬(wàn)個(gè)，期末資產(chǎn)金額為236,866.74萬(wàn)元，2013年1季度加權(quán)平均收益率為1.00%。
