| 期末組合數(shù)(個(gè)) | 期末組合資產(chǎn)凈值(萬(wàn)元) | 當(dāng)期投資收益(萬(wàn)元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2,507,365.24 | 37,264.46 | |||||||
注:
1. 該表所取樣本為期末管理的全部投資組合。
2. 當(dāng)期投資收益為所有組合本季度投資收益合計(jì)數(shù)。當(dāng)期投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。
| 計(jì)劃類型 | 組合類型 | 樣本組合數(shù)(個(gè)) | 樣本組合期末資產(chǎn)金額(萬(wàn)元) | 當(dāng)期加權(quán)平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 單一計(jì)劃 | 固定收益類 | 10 | 147,893.04 | 1.53 |
| 含權(quán)益類 | 21 | 525,566.60 | 1.71 | |
| 集合計(jì)劃 | 固定收益類 | 5 | 753,185.81 | 1.75 |
| 含權(quán)益類 | 4 | 261,979.67 | 2.62 | |
| 其他計(jì)劃 | 固定收益類 | 1 | 472,148.41 | 1.15 |
| 含權(quán)益類 | — | — | — |
注:
1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類,以期初合同或備忘錄為準(zhǔn),明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類;沒(méi)有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的,都為含權(quán)益類。
2.其他計(jì)劃包括過(guò)渡計(jì)劃和準(zhǔn)集合計(jì)劃。
3.計(jì)算樣本為投資運(yùn)作滿本季度的投資組合,包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進(jìn)行被動(dòng)投資資產(chǎn)的組合。
4.加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán),以季初和季末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重;組合收益率為單位凈值增長(zhǎng)率。
| 收益率(R) | 組合數(shù)(個(gè)) | 期末資產(chǎn)規(guī)模(萬(wàn)元) |
|---|---|---|
| R ≥ 4% | 0 | 0 |
| 4% ﹥R ≥ 3% | 3 | 36,504.54 |
| 3%﹥ R ≥ 2% | 9 | 353,815.90 |
| 2% ﹥ R ≥ 1% | 27 | 1,758,920.01 |
| 1% ﹥ R ≥ 0 | 2 | 11,533.08 |
| R ﹤ 0 | 0 | 0 |
| 合 計(jì) | 41 | 2,160,773.53 |
注:
1.計(jì)算樣本為投資運(yùn)作滿全年的投資組合,包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進(jìn)行被動(dòng)投資資產(chǎn)的組合,以及運(yùn)作滿全年、但因保險(xiǎn)專用席位/交易單元問(wèn)題2012年下半年才進(jìn)入交易所交易的組合。
2.組合數(shù)和期末資產(chǎn)規(guī)模是指收益率在該區(qū)間的組合個(gè)數(shù)和這些組合期末資產(chǎn)之和。組合收益率計(jì)算方法為單位凈值增長(zhǎng)率。
長(zhǎng)江養(yǎng)老2013年1季度投資管理的企業(yè)年金基金資產(chǎn)還包括了長(zhǎng)江養(yǎng)老按照上海市人社局《關(guān)于上海市原有企業(yè)年金移交中若干具體問(wèn)題處理意見(jiàn)的通知》(滬勞保福[2008]4號(hào))規(guī)定單獨(dú)管理的特殊保留賬戶組合。按上海市人社局有關(guān)規(guī)定,該組合資產(chǎn)獨(dú)立管理,只出不進(jìn),僅用于移交過(guò)來(lái)的原上海企業(yè)年金項(xiàng)下個(gè)人保留賬戶基金的管理和待遇支付,不得吸收移交以后新賬戶的加入,且投資于一年期的銀行定期存款。截至2013年3月31日,該組合下的個(gè)人賬戶數(shù)為13.48萬(wàn)個(gè),期末資產(chǎn)金額為236,866.74萬(wàn)元,2013年1季度加權(quán)平均收益率為1.00%。
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